Тестирование открытых опционных позиций по SPX и ES
SPX Сделка №6.1 за 2013 год
ES Сделка №6.2 за 2013 год
Как писал в предыдущем посте решил в этом месяце в дополнение к календарному спреду на SPX, открыть еще «опционную змею» (автор термина на фьючерс ES. Это решение продиктовано волатильностью, значение VIX выше 18. И еще если брать совокупность обоих позиция, то это позволяет немного снизить вега риск по счету, так как позиции имеют противоположные значения веги.
SPX Сделка
В начале график индекса:
график индекса
Теперь профиль открытого календарного спреда:
профиль открытого календарного спреда
Открыли всего 10 календарных спредов на коллах на страйке 1600, и как обычно до экспирации проданного месяца около 50 дней.
ES Сделка
Теперь о сделки на опционах на фьючерс ES.
График самого фьючерса (практически полностью повторяет график самого индекса):
График самого фьючерса
Профиль позиции:
Профиль позиции
Немного комментариев по этой позиции. Видно что есть голые проданные путы, в общем случае это несет в себе фактически неограниченный риск. Однако следует учесть вот какую штуку, наши страйк проданнхе путов находятся за зоной в две сигмы. Конечно для 2008 года это слабое утешение, так как падение может быть очень сильным и при этом будет расти волатильность что для нашей позиции очень, очень плохо. В случае такого развития событий позиция будет закрыта в случаи достижения плавающего убытка в 5000-6000 долларов.
И конечно сделки сразу по обоим позициям
сделки сразу по обоим позициям
Ждем развития событий. Следующий отчет о позициях 30.06.2013 (ведение дневника переведенно на еженедельную основу)