Опционы-покупка стрэнгла
Суть стратегии по опционамм стрэнгла. Long Strangle.
Расчет прибыли и убытков опционов на покупку - стрэнгла. Long Strangle.
Покупка стрэнглаОписание
Стратегия заключается в покупке опционов колл и пут с одним сроком истечения контрактов, но разными ценами исполнения. Цена исполнения колла должна быть больше(В), чем пута(А).
Синтетическое создание
Лонг колл А, Лонг пут В ;
Лонг колл А, Лонг колл В, Шорт базовый актив ;
Лонг пут А, Лонг пут В, Лонг базовый актив.
Используется, если
Ожидается, что цена базового актива изменится, волатильность повысится.
Прибыль
Не ограничена. Возникает при движении базового актива в любую сторону, повышении волатильности.
Убыток
Ограничен премиями, уплаченными за опционы.
стрэнгл