Опционы-медвежий колл спрэд
Суть стратегии по опционамм медвежий колл спрэд
Расчет прибыли и убытков опционов на покупку - медвежий колл спрэд
Медвежий колл спрэдЗаключается в продаже и покупке опционов колл с одной датой истечения, но разными страйками(ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой исполнения продается(А), а с более высокой покупается(В).
Синтетическое создание
Шорт пут А, лонг колл В, шорт базовый актив;
Шорт колл А. лонг пут В. лонг базовый актив
Используется, если ожидается, что цена базового актива понизится, но понизится умеренно
Прибыль
p(A) – p(B)
Убыток
s(B) – s(A) – p(А) + p(В), где s – страйк, p – цена опциона, А и В – точки покупки/продажи опционов.
Стратегия-Медвежий колл спрэд