Опцион-продажа стрэнгла. Short Strangle
Суть стратегии по опционамм стрэнгла
Расчет прибыли и убытков опционов на продаже стрэнгла
Опцион-продажа стрэнглаШорт пут А, Шорт колл В
Описание
Стратегия заключается в продаже опционов колл и пут с одним сроком истечения контрактов, но разными ценами исполнения. Цена исполнения колла(В) должна быть больше, чем пута(А).
Синтетическое создание
Шорт колл А, Шорт пут В ;
Шорт колл А, Шорт колл В, Лонг базовый актив ;
Шорт пут А, Шорт пут В, Шорт базовый актив.
Используется, если ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится.
Прибыль
Ограничена премиями, полученными за опционы.
Убыток
Не ограничен. Возникает при движении базового актива в любую сторону, повышении волатильности.
продажа стрэнгла