Опцион-продажа стрэддла. Short Straddle
Суть стратегии по опционамм стрэддла. Short Straddle
Расчет прибыли и убытков опционов на продаже стрэддла. Short Straddle
Опцион-продажа стрэддлаШорт колл А, Шорт пут А
Описание
Стратегия заключается в продаже опционов пут и колл с одинаковой ценой исполнения и датой истечения контрактов.
Синтетическое создание
шорт 2 пут А, шорт базовый актив;
шорт 2 колл А, лонг базовый актив
Используется, если ожидается, что цена базового актива не изменится, волатильность понизится.
Прибыль
Ограничена премиями, полученными за опционы.
Убыток
Не ограничен. Возникает при движении базового актива в любую сторону, повышении волатильности.
Опцион-продажа стрэддла