Опцион-обратный бычий спрэд
Суть стратегии по опциону-обратный бычий спрэд
Расчет прибыли опциона на покупку обратного бычьего спрэда
бычий спрэдШорт пут А, Лонг колл В
Описание
Обратный спрэд быка заключается в продаже опциона пут с более низким страйком (ценой исполнения) (А), и одновременной покупке опциона колл с более высоким страйком (В).
Синтетическое создание
Шорт колл А, лонг пут В, Лонг 2 базовый актив;
Шорт колл А, Лонг колл В, Лонг базовый актив
Используется, если ожидается, что цена базового актива повысится, однако основная идея заключается в получении прибыли на отрезке АВ.
Прибыль
Неограничена в случае роста цены базового актива.
Убыток
Неограничен в случае падения цены базового актива.
обратный бычий спрэд