Опцион-бычий пут спрэд
Суть стратегии по опционамм бычьего пут спрэда
Расчет прибыли и убытков опциона бычьего пут спрэда
Опцион Бычий пут спрэдЛонг пут А, шорт пут В
Описание
Заключается в продаже и покупке опционов пут с одной датой истечения, но разными страйками(ценами исполнения). Опцион с более низкой ценой исполнения покупается(А), а с более высокой продается(В).
Синтетическое создание
Лонг пут А, шорт колл В. лонг базовый актив;
Лонг колл А, шорт пут В, шорт базовый актив
Используется, если ожидается, что цена базового актива повысится, но повысится умеренно.
Прибыль
s(B) – s(A) – p(B) + p(A)
Убыток
p(B) – p(A), где s – страйк, p – цена опциона, А и В – точки покупки/продажи опционов.
Бычий пут спрэд