Опцион - пропорциональный обратный пут спрэд
Стратегия по опционамм пропорционального обратного пут спрэда
Расчет прибыли и убытков опционов пропорционального обратного пут спрэда
Опцион - пропорциональный обратный пут спрэдЛонг 2 пут А, шорт пут В
Заключается в продаже и покупке опционов пут с одной датой истечения, но разными ценами исполнения. Опцион с более высокой ценой исполнения продается(В), а два опциона с более низкой ценой покупаются(А).
Синтетическое создание
Лонг пут А, Лонг колл А, Шорт пут В, Шорт базовый актив ;
Лонг пут А, Лонг колл А, Шорт колл В ;
Лонг 2 колл А, Шорт колл В, Шорт базовый актив ;
Лонг 2 колл А, Шорт пут В, Шорт 2 базовый актив ;
Лонг 2 пут А, Шорт колл B, Лонг базовый актив.
Используется, если ожидается, что цена базового актива изменится, волатильность повысится. Данная стратегия позволяет получить прибыль, если цена базового актива упадет, получить небольшую прибыль, если цена вырастет и ограничить потери, если цена останется неизменной.
Прибыль
Неограничена в случае значительного падения цены базового актива.
Убыток
Ограничен ценой уплаченной за купленные опционы.
Пропорциональный Пут-спрэд