Опцион - обратный медвежий спрэд
Суть стратегии по опциону обратный медвежий спрэд
Расчет прибыли и убытков опциона обратный медвежий спрэд
Опцион - обратный медвежий спрэдЛонг пут А, Шорт колл В
Описание
Обратный спрэд медведя заключается в покупке опциона пут с более низким страйком (ценой исполнения) (А), и одновременной продаже опциона колл с более высоким страйком (В).
Синтетическое создание
Лонг колл А, Шорт пут В, Шорт 2 базовый актив;
Лонг колл А, Шорт колл В, Шорт базовый актив.
Используется, если ожидается, что цена базового актива понизится, однако основная идея заключается в получении прибыли на отрезке АВ.
Прибыль
Неограничена в случае падения цены базового актива.
Убыток
Неограничен в случае роста цены базового актива.
Обратный медвежий спрэд